ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Print ISSN: 1727-2769    Online ISSN: 2658-3747
English | Русский

Последний выпуск
№3(40) июль-сентябрь 2018

2.СВОЙСТВА ИНВАРИАНТНОСТИ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ В УСЛОВИЯХ БАЙЕСОВСКОГО ТОЧЕЧНОГО ЗАСОРЕНИЯ

Выпуск № 1 (14) январь-июнь 2010
Авторы:

Лисицин Даниил Валерьевич
Аннотация

Работа посвящена развитию подхода А.М. Шурыгина к задаче устойчивого оценивания параметров статистических моделей. Подход основан на байесовском точечном засорении модельного распределения. Для случая неоднородных наблюдений доказаны свойства инвариантности оценок, оптимальных при байесовском точечном засорении, к преобразованию параметров и случайных векторов, а также рассмотрен ряд вопросов, связанных с данными преобразованиями.


Ключевые слова: статистическая модель, оценивание параметров, робастность, засорение, функция вли-яния, неоднородные данные, инвариантность.

Список литературы

[1]       Боровков А.А. Математическая статистика. – Новосибирск: Наука, Изд-во Ин-та математики, 1997. – 772 c.



[2]       Крамер Г. Математические методы статистики. – М.: Мир, 1975. – 648 c.



[3]       Шурыгин А.М. Прикладная стохастика: робастность, оценивание, прогноз. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 224 c.



[4]       Денисов В.И., Лисицин Д.В. Методы построения многофакторных моделей по неоднородным, негауссовским, зависимым наблюдениям. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. – 360 c.



[5]       Лисицин Д.В. Об оценивании параметров модели при байесовском точечном засорении // Доклады АН ВШ РФ. – 2009. – №1 (12). – C. 41 – 55.



[6]       Лисицин Д.В., Гаврилов К.В. Устойчивое оценивание параметров модели при асимметричном засорении данных // Известия Международной академии наук высшей школы. – 2006. – № 1 (35). – С. 60 – 73.



[7]       Смоляк С.А., Титаренко Б.П. Устойчивые методы оценивания (Статистическая обработка неоднородных совокупностей). – М.: Статистика, 1980. – 208 c.



[8]       Робастность в статистике. Подход на основе функций влияния / Ф. Хампель, Э. Рончетти, П. Рауссеу, В. Штаэль.  – М.: Мир, 1989. – 512 c.

Просмотров: 53