ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Print ISSN: 1727-2769    Online ISSN: 2658-3747
English | Русский

Последний выпуск
№3(40) июль-сентябрь 2018

3.АДАПТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОБЩЕННОГО ЛЯМБДА-РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Выпуск № 2 (15) июль-декабрь 2010
Авторы:

Тимофеев Владимир Семенович,
Хайленко Екатерина Алексеевна
Аннотация

Рассмотрена задача оценивания параметров регрессионных моделей. Предложен алгоритм адаптивного оценивания параметров регрессии моделей, основанный на идентификации распределения остатков с использованием обобщенного лямбда-распределения. Проведено сравнение точности работы данного метода с результатами, полученными устойчивыми методами (наименьших уравновешенных квадратов, наименьшей медианы квадратов) и методом наименьших квадратов.


Ключевые слова: регрессия, устойчивое оценивание, адаптивное оценивание, метод максимального правдоподобия, идентификация распределения.

Список литературы

[1]       Айвазян С.А. Енюков И.С. Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 488 с.



[2]       Тимофеев В.С., Вострецова Е.А. Устойчивое оценивание параметров регрессионных моделей с использованием идей метода наименьших квадратов // Научный вестник НГТУ. – 2007. – № 2 (27). – С. 57–67.



[3]       Rousseeuw P.J., van Driessen K. Computing LTS Regression for Large Data Sets. Mimeo / Dept. Mathematics, University of Antwerp, 1999. – 21 p.



[4]       Rousseeuw P.J. Least median of squares regression // Journal of American Statistical Association. – 1984. – № 388. – P. 871–880.



[5]       Робастность в статистике. Подход на основе функций влияния: Пер. с англ. / Хампель Ф., Рончетти Э., Рауссеу П., Штаэль В. – М.: Мир, 1989. – 512 с.



[6]       Karian Z.A., Dudewicz E.J. Fitting statistical distributions: the Generalized Lambda Distribution and Generalized Bootstrap methods. – New York, CRC Press LLC, 2000. – 435 p.



[7]        Lakhany A., Mausser H. Estimation the parameters of the Generalized Lambda Distribution // ALGO research quarterly, 2000. – Vol.3. – №3. – P. 27–58.



[8]       Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров, проверка гипотез. – М.: Наука, 1984. – 472 с.



[9]       Банди Б. Методы оптимизации. Вводный курс: Пер. с англ.– М.: Радио и связь, 1988. – 128 с.



[10]    Ивахненко А.Г., Степашко В.С. Помехоустойчивость моделирования. – Киев: Наукова думка, 1985. – 216 с.

Просмотров: 52