СИСТЕМЫ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Аннотация
Рассмотрены теоретические и прикладные аспекты проблемы оптимального оценивания параметров моделей гауссовских линейных дискретных систем на основе планирования начальных условий. Рассмотрен случай вхождения неизвестных параметров в уравнения состояния и наблюдения, а также в ковариационные матрицы помех динамики и ошибок измерений. Представлены оригинальные результаты. Приведен пример оптимального оценивания параметров одной модельной структуры

Список литературы

1. Mehra R.K. Optimal input signals for parameter estimation in dynamic systems - survey and new results // IEEE Trans. Automat. Control. 1974. V. 19. No. 6. P. 753-768.
2. Овчаренко В.Н. Планирование идентифицирующих входных сигналов в линейных динамических системах // АиТ. 2001. № 2. С. 75-87.
3. Денисов В.И.,  Чубич В.М., Черникова О.С. Активная параметрическая идентификация стохастических линейных дискретных систем во временной области // Сиб. журн. индустр. матем. 2003.Т.6.- № 3. С. 70-87.
4. Абденов А.Ж.  Планирование автокорреляционной функции входного сигнала для стохастических непрерывно-дискретных динамических систем // Автометрия. 2005. Т. 41. №2. С. 81-97.
5. Pronzato L. Optimal experimental design and some related control problems // Automatica. 2008.V.44. P.303–325.
6. Чубич В.М., Черникова О.С. Активная параметрическая идентификация нелинейных дискретных систем на основе линеаризации во временной области и оптимального управления // Проблемы управления. 2011. № 2. С. 9-15.
7. Горский В.Г., Адлер Ю.П., Талалай А.М. Планирование промышленных экспериментов (модели динамики). М.: Металлургия, 1978. 112 с.
8. Astrom K.J. Maximum likelihood and prediction errors methods // Automatica. 1980. V. 16. P. 551 - 574.
9. Огарков М.А. Методы статистического оценивания параметров случайных процессов. М.: Энергоатомиздат. 1980. 208 c.
10. Базара М., Шетти К. Нелинейное программирование. М.: Мир. 1982. 583 c.
11. Чубич В.М. Вычисление информационной матрицы Фишера в задаче активной параметрической идентификации стохастических нелинейных дискретных систем // Научный вестник НГТУ. 2009. № 1 (34). С. 23-40.
12. Чубич В.М. Планирование начальных условий в задаче активной параметрической идентификации гауссовских линейных дискретных систем // Научный вестник НГТУ. 2011. № 1. С.39-46.
13. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. М.: Изд-во ЛКИ, 2010. 600 c.
14. Денисов В.И., Чубич В.М., Черникова О.С., Бобылева Д.И. Активная параметрическая идентификация стохастических линейных систем. Новосибирск: Изд-во НГТУ. 2009. 192 с.
15. Ермаков С.М., Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального эксперимента. М.: Наука. 1987. 320 с.
16. Чубич В.М.,  Черникова О.С.  Программный комплекс активной параметрической идентификации стохастических нестационарных линейных дискретных систем (ПК-III) // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2012612281. – М.: Роспатент. - 2012.
17. Афанасьев В.Н., Колмановский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория конструирования систем управления. М.: Высшая школа. 1998. 574 с.